ＭＡＣＤ（マックディー）とは
ＭＡＣＤ（マックディー）
MACD（Moving Average Convergence Divergence）は、トレンドの方向とその強さを示すために使用されるテクニカル分析の指標の一つです。
これは、価格の平均的な動きを視覚的に表示し、トレンドの変化や反転の可能性を示すのに役立ちます。
一般的には、MACDラインがシグナルラインを上向きにクロスした場合、これは買いシグナルと見なされます。また、MACDラインがシグナルラインを下向きにクロスした場合、これは売りシグナルと見なされます。
ＭＡＣＤは、テクニカル分析の中でも比較的ダマシの少ない分析方法だと言われています。
ＭＡＣＤを覚えてトレードに活用しよう！
ＭＡＣＤの構成
①ＭＡＣＤライン
②シグナルライン
③ヒストグラム
ＭＡＣＤは、価格チャートの下に追加されるテクニカル分析の指標の一つです。通常、チャートの下部に専用のパネルとして表示され、価格の変動とトレンドの強弱に関する情報を提供します。チャートの下に追加される際のＭＡＣＤの基本的な構成についてご説明します。
①ＭＡＣＤライン
ＭＡＣＤラインは、価格チャートの12日指数平滑移動平均線から26日指数平滑移動平均線を引いたラインになります。
指数平滑移動平均線の詳細はこちらをご覧ください。
短期の移動平均線が長期の移動平均線を上回ると、ＭＡＣＤラインはプラスの値をとり、相場は上昇トレンドにあると判断されます。逆に、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下回ると、ＭＡＣＤラインはマイナスの値をとり、相場は下落トレンドにあると判断されます。
ＭＡＣＤラインが上から下に０を下抜けする時は、12日指数平滑移動平均線と26日指数平滑移動平均線のデッドクロスとなる「Ａ地点」と同一地点となります。また、ＭＡＣＤラインが下から上に０を上抜けする時は、12日指数平滑移動平均線と26日指数平滑移動平均線のゴールデンクロスとなる「Ｂ地点」と同一箇所となります。
②シグナルライン
ＭＡＣＤシグナルライン（Signal Line）とは、ＭＡＣＤラインを９日間の単純移動平均によって平滑化したものです。
Ｃ地点（ゴールデンクロス）：ＭＡＣＤラインがシグナルラインを下から上に突き抜けると、買いシグナルとなります。
Ｄ地点（デッドクロス）：ＭＡＣＤラインがシグナルラインを上から下に突き抜けると、売りシグナルとなります。
ＭＡＣＤラインとシグナルラインのクロスは、通常の指数平滑移動平均線の長期線と短期線のクロスよりも早期に現れます。そのためにトレンドの変化をより早く発見することができます。ただし、早期にシグナルがでるということは「騙し」も多くなりますので、他のテクニカル指標や市場の状況と組み合わせて分析することが重要です。
③ヒストグラム
ヒストグラムはＭＡＣＤラインとシグナルラインの差を表します。具体的には、ＭＡＣＤラインからシグナルラインを引いたものです。
ヒストグラムは、以下の3つの特徴があります。
- トレンドの方向性 ヒストグラムが上向きになると、相場は上昇トレンドにあると判断されます。
- トレンドの勢い ヒストグラムの幅が広くなるほど、トレンドの勢いは強いと判断されます。
- トレンドの反転 ヒストグラムがゼロを下から上に突き抜けると、買いシグナルとなります。
ヒストグラムが下向きになると、相場は下落トレンドにあると判断されます。
ヒストグラムがゼロを上から下に突き抜けると、売りシグナルとなります。
ヒストグラムがゼロを下から上に突き抜ける「Ｅ地点」は、ＭＡＣＤラインがシグナルラインを下から上に突き抜ける点と同じになりますので、買いシグナル。 ヒストグラムがゼロを上から下に突き抜ける「Ｆ地点」は、ＭＡＣＤラインがシグナルラインを上から下に突き抜ける点と同じになりますので、売りシグナルとなります。
MACDヒストグラムを見ることで、トレンドの強さと方向を詳しく分析することができるんだね。
トレンドが弱い、または市場が横ばいである場合、ヒストグラムは間違った売買シグナルを生成することがあります。他の指標と併用して、シグナルの確認を行うようにしてください。
ＭＡＣＤのダイバージェンス
ＭＡＣＤのダイバージェンスは、価格チャートとMACD指標の動きが逆方向になる状況を指します。これは通常、市場のトレンドが弱まりつつあるか、逆転のサインが現れる可能性があることを示唆しています。
ダイバージェンスには、以下の2つのパターンがあります。
- マイナス（下降）ダイバージェンス 価格が高値を更新しているのに、ＭＡＣＤラインは高値を更新できていない、または高値を更新した後、下落に転じているパターンです。
- プラス（上昇）ダイバージェンス 価格が安値を更新しているのに、ＭＡＣＤラインは安値を更新できていない、または安値を更新した後、上昇に転じているパターンです。
トレンドの弱まりや反転を示唆するシグナルです。
トレンドの強まりや反転を示唆するシグナルです。
ダイバージェンスは、トレンドの反転や修正を予測する際に有効な指標ですがダマシが発生する可能性があります。 ダイバージェンスが発生しても、必ずしもトレンドの反転や修正が起こるわけではありません。 他のテクニカル指標やチャートパターンなどと組み合わせて用いることで、ダマシを回避するようにしてください。
ダイバージェンスは、トレンドの反転や修正を予測する際に有効な指標ですが、単独で用いることは危険です。他のテクニカル指標やチャートパターンなどと組み合わせて用いることで、より正確な売買の判断を行うことができます。
ＭＡＣＤとは
ＭＡＣＤは、短期と長期の二本の指数平滑移動平均線の差を計算し、それを基に相場の動向を予測するテクニカル分析の指標です。
- 構成要素: MACDは12日の短期EMAから26日の長期EMAを引いた差（MACDライン）を用いる。
- 相場の強さと弱さ: MACDラインが正の領域にあると、短期EMAが長期EMAを上回っており、相場は強まっていることを示す。逆に、MACDラインが負の領域にあると、相場は弱まっている可能性がある。
- シグナルラインとのクロスオーバー: MACDラインと9日のSMAであるシグナルラインのクロスオーバーが、買いや売りのシグナルを示す。MACDラインがシグナルラインを上向きにクロスすると買いのシグナルとなり、逆に下向きにクロスすると売りのシグナルとなる。
- ヒストグラムの変化: MACDヒストグラムはMACDラインとシグナルラインの差を表す。ヒストグラムがゼロを上回るときは、トレンドが強まっていることを示す。逆にゼロを下回るときは、トレンドが弱まっていることを示す。
- ダイバージェンスの確認: 価格とMACDが逆方向に動く場合、これをダイバージェンスと呼び、トレンドの逆転の可能性を示唆する。
MACDはこれらの要素を組み合わせ、トレンドの方向や変化、市場のモメンタムを視覚的に捉えるのに役立つ指標です。ただし、他のテクニカル指標やリスク管理と組み合わせて使用することが重要です。
※tradingview社のチャートを利用しています。
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